2018年11月19日下午3点30分在林园校区教学图书楼705室，为了加强同学们对数学世界的了解，感悟数学知识的强大，增强同学们的学习兴趣，437必赢会员中心网页版荣邀新加坡南洋理工大学潘光明教授和新加坡国立大学周望教授莅临我院做学术报告。报告由学院副院长王纯杰主持，学院副院长徐平峰、学院部分老师、研究生、及本科生和其他学院师生参加了本次学术报告会。
报告题目：
High order conditional distance covariancewith conditional mutual independence
摘要：
We construct a high order conditionaldistance covariance,which generalizes
the notation of conditionaldistance covariance.The joint conditional
distance covariance isdefined as a linear combination of conditional
distance covariances,which can capture the joint relation of many random
vectors given one vector.Furthermore, we develop a new methodof
conditional independenttest based on the joint conditionaldistance covariance.
Simulation results indicate that theproposed method is
very effective.We also apply our method to analyzethe relationships of
$PM_{2.5}$ in fiveChinese cities: Beijing, Tianjin,Jinan, Tangshan and
Qinhuangdao byGaussian graphical model.
周望简介：周望，2004年7月起在新加坡国立大学统计系任教，并于2009年1月获终身教授。现为新加坡国立大学正教授。主要研究方向为：random matrices,SLE,high dimensional statistics。近年来发表有较高学术水平的论文50多篇。其中在概率统计学方面的国际公认的顶尖杂志Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上发表论文十余篇。2012年获得国际统计学会当选成员（Elected Member of International Statistical Institute）。2012年获得新加坡国立大学“杰出科学家奖”。2005年起主持新加坡政府基金项目十余项。
报告题目：
asymptotic distribution of the spiked eigenvaluesof the sample covariance matrices
摘要：
This talk is about the asymptotic distribution of the spikedeigenvalues of general sample
covariance matriceswhen the spikes are either bounded orunbounded and the population covariance
matrices are general including blockdiagonal matrices. The asymptotic independenceof the spiked
eigenvalues and linear spectralstatistics will be discussed as well.
潘光明简介：潘光明，2005年中国科学技术大学博士毕业，2008年加入新加坡南洋理工大学，主要研究领域为随机矩阵，高维统计推断，多元分析，计量经济。在Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Journal of Royal Statistical Society: Series B, Annals of Probability, Annals of Applied Probability等概率统计顶级期刊行发表多篇文章。
报告会中，周望老师从多元中的“独立”引出报告的主题，给出了条件独立的新概念。又利用了图模型说明了条件独立的背景。首先，提出“HCDCov函数”并给出性质和缺点，高阶特征函数可以通过低阶特征函数表示，又给出“JHCDCov”。接着，在相合性定理的基础上，进行独立的研究。之后，在理论的基础上，周老师给出了三个例子，用以说明理论的应用。最后，周老师对同学们提出的问题进行了详细的解答，也与学院里的老师进行了深入的互动。
潘光明老师就dimension在时间序列中平稳性的检验的重要性开始报告，分平稳和非平稳两种情况展开讨论，从低维到高维进行。针对理论和实践后得到的结果进行了详细的讲解。潘老师在回答同学问题的基础上，也鼓励同学们努力学习，坚持脚踏实地的学习理论知识。
本次报告会使同学们对数学与统计学中的知识又有了更宽泛的了解，提高了同学们的学习动力及学习积极性。一方面让同学们对统计学的发展前景有了更深刻的认识，另一方面让同学们对自己的未来有了更明确的规划。同时，不仅对外加强了我院的学术交流，而且对内营造了师生们良好的研学氛围。
437必赢会员中心网页版
2018年11月19日
