2022年7月1日下午15:00，我院特邀南京审计大学孔新兵教授做线上学术报告，报告由学院统计系主任杨凯老师主持。学院部分老师，本科及研究生共112人参加本次线上学术报告。

主讲人简介：孔新兵，现为南京审计大学统计与数据科学学院教授、博士生导师、院长。主要研究兴趣为高频与髙维数据统计推断与机器学习；在统计学与计量经济学顶级期刊AoS,JASA,Biometrika, JoE, JBES等发表论文20篇；主持国家自然科学基金项目3项，教育部人文社会科学项目1项，参与国家自然科学基金重点项目1项；现为国际统计学会推选会员，国际数理统计学会会员，中国现场统计研究会数据科学与人工智能分会等5个分会的常务理事；获第一届统计科学技术进步奖一等奖，江苏省应用统计学会优秀论文一等奖1项；在紫丁香国际应用统计会议、中国北区统计与优化研讨会、江苏省应用统计学会年会、江苏省工业与应用数学学会年会做大会报告；入选国家高层次青年人才计划、江苏省“双创博士”计划、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人。

在报告中，孔新兵教授详细介绍了张量序列的波动变化点检测，孔教授从世界贸易经济数据、社交网络着手介绍了张量序列检测在显示生活中的必要性及其重要意义，并且简述了变化点检测与张量结构的关系和两种检测方式：协方差变化点检测与复杂序列数据的变化点检测。在介绍正式开始前，孔教授又做了变化点检测与张量序列建模与推理的文献综述，以及对协方差结构缺失等特殊情况的说明。在我国波动点实例也有很多，例如2001全球经济衰退；2002SARS；2008次贷危机；2019新冠肺炎等。随后孔教授介绍了FF-25，即市场权益（5个等间距类别）；账面市值比（5个等间距类别）所组成的5x5投资组合回报矩阵序列。

孔新兵教授为我们全面系统的分享了Methodology-Model。主要讲解模拟研究、实际案例部分，引发了同学们浓厚的学习兴趣与讨论热情。一方面激发了同学们关于数学模型理论建立的研究热情，另一方面让同学们对张量序列的波动变化点检测在实际生活、在当今中国的用途更加明确。报告结束后，孔教授对同学们提出的诸多问题一一做了回答。在场师生均表示聆听本次报告受益匪浅，收获颇多。

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2022年7月1日